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Qué es

Supertrend es un indicador de tendencia basado en ATR: dibuja dos bandas alrededor del precio (superior e inferior) que se “pegan” al lado correcto del mercado, y su cruce con el precio marca cambios de dirección. En Innova Trading no se usa como indicador de estructura suelto — es el motor que alimenta el sistema de Alpha Signals (señales automáticas de entrada/salida con TP1/TP2/TP3 y SL).
El indicador canónico está marcado explícitamente DO NOT MODIFY en el código (backend/services/alpha_indicators/supertrend.py) — es el motor de producción, no un ajuste libre. Lo que el usuario ve en el chart bajo el nombre Alpha Signals es este mismo cálculo.

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Parámetros canónicos

En el chart, Supertrend se sigue exponiendo bajo el nombre de indicador Alpha Signals (alpha-signals.definition.ts) — ese es el motor de producción, con factor/atrPeriod marcados hidden: true en la UI (“valores por defecto optimizados, usar preset avanzado para cambiar”), sin slider visible para tocarlos desde el panel.Desde este pase existe además un supertrend.definition.ts separado (categoría trend, id supertrend) con los mismos valores canónicos (factor=5.0, atrPeriod=10) — pero es metadata de catálogo/picker únicamente. No tiene módulo de render propio registrado: montar uno duplicaría el Supertrend que ya dibuja SupertrendModule bajo “Alpha Signals”. Si en el futuro se quiere una línea Supertrend suelta (sin todo el aparato de señales/TP/SL de Alpha Signals), ese es el punto de partida.

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Cómo se calcula

  1. Fuente (src): por defecto HL2 = (high + low) / 2. En producción, el generador de señales (SignalGenerator) le pasa explícitamente OHLC4 en vez del HL2 por defecto de la clase.
  2. ATR: True Range clásico (max(high-low, |high-prevClose|, |low-prevClose|)) suavizado con el método de Wilder — primer valor es la media simple de los primeros atr_period TRs, los siguientes usan atr[i] = (atr[i-1]*(period-1) + tr[i]) / period.
  3. Bandas superior e inferior, con ajuste “sticky” respecto a la barra previa para que no floten libremente:
  4. Dirección: arranca en 1 (bullista). Compara el supertrend previo contra la banda superior previa con tolerancia 0.0001 — si coincidían (el mercado venía bajista), la dirección cambia a alcista solo si el cierre actual supera la banda superior; si no coincidían (venía alcista), cambia a bajista solo si el cierre cae debajo de la banda inferior.
  5. Valor Supertrend: = lower_band si la dirección es alcista, = upper_band si es bajista — es decir, la línea “salta” de una banda a la otra en cada cambio de dirección.
  6. Señal de cruce: alcista cuando close[i] > supertrend[i] y close[i-1] <= supertrend[i-1]; bajista en el caso inverso. Es un método separado del cálculo principal (detect_crossover/detect_crossunder), no se dispara solo.

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Qué ve el usuario en el chart

El módulo de renderizado (SupertrendModule.tsx, indicador “Alpha Signals”) tiene una particularidad importante:
La línea del Supertrend está permanentemente deshabilitada en el chart (showSupertrendLine = false, marcado en el código como “PERMANENTLY DISABLED — only signals are shown”). Lo que el usuario ve son los marcadores BUY/SELL y las líneas de TP1/TP2/TP3/SL, no la línea de tendencia en sí.
Además del cruce puro, el chart aplica dos filtros de contexto para las señales visuales (no para el cálculo de Supertrend en sí): Las señales BUY/SELL/TP/SL que aparecen en el chart siempre vienen del backend (useBackendSignals=true) — no se recalculan en el navegador. El cálculo local en frontend/lib/indicators/supertrend.ts existe solo como motor de referencia/backtesting, no como fuente de verdad visual. Niveles de TP/SL: calculateLevels() usa SL = low_de_la_vela_señal − 2.2×ATR (para BUY; simétrico para SELL), y luego TP1/TP2/TP3 son múltiplos de la distancia entry→SL: TP1 = entry + distancia×0.5, TP2 = entry + distancia×1.0, TP3 = entry + distancia×2.0 (ratio riesgo:beneficio 0.5:1, 1:1, 2:1).

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Entry Blocks del Builder

El Strategy Builder expone Supertrend como 3 bloques de entrada independientes (backend/blocks/entries/supertrend.py): Los tres bloques usan factor=5.0/atr_period=10 como default — coinciden con el canónico de producción.

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La inconsistencia conocida: factor 3.0 en el optimizador de bloques

Cuando Supertrend se agrega como indicador optimizable dentro del Builder (no como entry block, sino como bloque de indicador para búsqueda de hiperparámetros), backend/blocks/configs/indicator_configs.py define SupertrendIndicatorConfig con factor default 3.0 (rango 0.5–10.0, optimizable: true, step 0.5) — distinto del 5.0 canónico. El atr_period=10 sí coincide.Esto es un punto de partida para que el optimizador busque el mejor factor dentro de ese rango, no un valor “oficial” del sistema. Si estás optimizando una estrategia en el Builder y ves que Supertrend arranca en 3.0, no es un error — es el rango de búsqueda del optimizador, distinto del 5.0 que usa el indicador Alpha Signals en producción. No los confundas al leer resultados de backtests o al comparar contra el chart en vivo.

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Recetas

No hay nada que configurar — factor/atrPeriod están ocultos y fijos en 5.0/10. Lo único ajustable visualmente son los filtros de contexto (EMA 200, ADX) y la presentación de TP/SL. Confiá en las señales del backend, no en un recálculo local.
Usá el entry block SupertrendWithADXEntry con min_adx=20 (default) para evitar señales en mercados sin tendencia clara. Si vas a optimizar el factor, recordá que el rango de búsqueda arranca en 3.0, no en 5.0 — comparalo contra el resultado con factor=5.0 fijo (el valor de producción) antes de asumir que el optimizado es mejor.
SupertrendDirectionEntry con require_pullback=true (default) — exige que el precio haya retrocedido en las últimas 3 barras antes de dar la señal, evitando entradas en el primer impulso del cruce.

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